其實唸數學的人,在看技術分析很簡單,統計學是最重要的一環,但是牽扯市場的變因太多,光是種種的因素就有可能讓你找不到它的分配型態,我曾經嘗試屏除尋找分配方式去模擬市場狀態,改以線性代數或以非線性解題方式去取代,原因是我可以把基本面的商用指標帶入數學程式中,嘗試找出符合市場的走勢,與因應市場的變化,但是後來我放棄了,原因在於先行指標並不如我們想像的容易掌握,光是時間性的估量就讓我頭痛個半死,造成預估模型不是跑在市場之前就是跑在市場之後,而形成了兩極化的模式。

 

因此最後我才會以隨機模型的方法,去取代線性或非線性的代數模型,後來得到了意外的我需要的效果,當然這就是為什麼我要po那篇文章給你看的原因,因為對於效率市場的研究,大家的看法還是不盡相同,到底某個市場符合哪個情形,到我論文在審核時教授們都還在討論,因為唯有先找出是屬於哪種市場,才能有效的帶入分析,只是他們一直沒想到,台灣的股市適用隨機理論。


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